AIE301mChưa đo Cập nhật 20 giờ trước
AIE301m - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giao dịch
148Câu hỏi
3Bộ đề
10Chủ đề
Câu hỏi của môn
144/148 câuCòn 4
125What is Deep Q-Learning in trading applications?4 lựa chọn
AUsing neural networks to approximate Q-values for trading actions
BCalculating exchange transaction costs using deep models
CPredicting brokerage account tax obligations
DSimulating financial market regulations
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Using neural networks to approximate Q-values for trading actions". Q-learning cổ điển lưu giá trị Q(s, a), tức phần thưởng tích luỹ kỳ vọng khi chọn hành động a ở trạng thái s, trong một bảng; với trạng thái thị trường liên tục và nhiều chiều như giá, chỉ báo, vị thế đang nắm, bảng đó không thể liệt kê hết. Deep Q-Learning (DQN) thay bảng bằng một mạng nơ-ron nhận trạng thái và trả về giá trị Q cho từng hành động mua, bán, giữ, huấn luyện theo mục tiêu Bellman với bộ nhớ phát lại trải nghiệm (experience replay) và mạng mục tiêu (target network) để ổn định. "Calculating exchange transaction costs using deep models" sai vì chi phí giao dịch tính theo biểu phí, không phải mục đích của DQN. "Predicting brokerage account tax obligations" sai vì nghĩa vụ thuế là nghiệp vụ kế toán, không liên quan tới học tăng cường. "Simulating financial market regulations" sai vì DQN học chính sách hành động, không mô phỏng hệ thống quy định pháp lý.
126Which deep learning framework concept refers to repeated passes through the training dataset?4 lựa chọn
AEpoch
BTrading cycle
CPortfolio iteration
DMarket rebalancing period
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Epoch". Trong huấn luyện học sâu, một epoch là một lượt mô hình đi qua toàn bộ tập huấn luyện đúng một lần; mỗi epoch gồm nhiều bước cập nhật theo từng lô (batch), và huấn luyện thường chạy nhiều epoch, như tham số epochs trong hàm fit của Keras, cho tới khi mất mát trên tập kiểm định ngừng giảm. "Trading cycle" là chu kỳ giao dịch, khái niệm của hoạt động mua bán trên thị trường chứ không phải của khâu huấn luyện mô hình. "Portfolio iteration" chỉ một vòng điều chỉnh danh mục đầu tư, không liên quan tới số lần duyệt dữ liệu huấn luyện. "Market rebalancing period" là khoảng thời gian định kỳ cân bằng lại tỷ trọng tài sản trong danh mục, ví dụ hằng tháng hay hằng quý, cũng là khái niệm quản lý danh mục chứ không phải thuật ngữ của framework học sâu.
AThe tendency of prices to move in one direction
BThe assumption that prices will return to their historical average
CThe process of diversifying investments
DThe analysis of market volatility
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "The assumption that prices will return to their historical average". Hồi quy về trung bình (mean reversion) là giả định giá, hay chênh lệch giữa hai tài sản liên quan, lệch xa mức trung bình lịch sử thì có xu hướng quay trở lại; chênh lệch giá thống kê dựa vào đó để bán phía đang đắt, mua phía đang rẻ khi độ lệch, thường đo bằng z-score, vượt ngưỡng, rồi đóng vị thế khi chênh lệch về lại trung bình. "The tendency of prices to move in one direction" mô tả quán tính hay xu hướng (momentum), chính là điều ngược lại với hồi quy về trung bình. "The process of diversifying investments" là đa dạng hoá, nhằm giảm rủi ro chứ không nói về hành vi của giá. "The analysis of market volatility" là phân tích độ biến động, đo độ lớn dao động chứ không khẳng định giá sẽ quay về đâu.
ARegression
BClustering
CAssociation rule mining
DDimensionality reduction
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Regression". Lợi suất cổ phiếu là một số liên tục, ví dụ 1,3% hay −0,8%, và mô hình học từ dữ liệu quá khứ đã biết lợi suất thực tế, nên đây là bài toán hồi quy (regression) có giám sát. "Clustering" là học không giám sát, gom các cổ phiếu giống nhau thành nhóm mà không có biến mục tiêu. "Association rule mining" tìm các luật kiểu mặt hàng hay xuất hiện cùng nhau, không dự đoán một giá trị số. "Dimensionality reduction" như PCA chỉ nén số đặc trưng, thường là bước tiền xử lý chứ không phải nhiệm vụ dự đoán lợi suất.
ARegression model
BClassification model
CClustering model
DReinforcement learning model
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Regression model". Lợi suất tài sản là một đại lượng liên tục, như +0,8% hay -1,2% trong một ngày, nên bài toán dự đoán nó là hồi quy: mô hình hồi quy như hồi quy tuyến tính hay mạng nơ-ron với tầng đầu ra tuyến tính cho ra một số thực và được tối ưu bằng mất mát như MSE. "Classification model" dự đoán nhãn rời rạc, ví dụ giá tăng hay giảm; có thể biến bài toán lợi suất thành phân loại hướng đi, nhưng khi đó không còn dự đoán giá trị lợi suất liên tục nữa. "Clustering model" là học không giám sát, gom các tài sản hay giai đoạn thị trường giống nhau thành cụm, không có biến mục tiêu để dự đoán. "Reinforcement learning model" học một chính sách hành động mua, bán, giữ để tối đa hoá phần thưởng tích luỹ, chứ không trực tiếp xuất ra dự báo lợi suất liên tục.
130A neural RL agent buys a stock at $100 and sells at $108. What reward is obtained if reward = profit?4 lựa chọn
A6
B7
C8
D10
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "8". Trong học tăng cường, phần thưởng (reward) là tín hiệu môi trường trả về sau hành động; ở đây phần thưởng được định nghĩa bằng lợi nhuận của giao dịch. Tác tử mua ở 100 đô la và bán ở 108 đô la nên lợi nhuận là 108 trừ 100 bằng 8, đó chính là phần thưởng nhận được, chưa tính phí hay chiết khấu vì đề không nêu. "6" sai vì chỉ ra được khi trừ thêm một khoản phí 2 đô la mà đề không cho. "7" sai vì cũng không khớp phép tính nào từ dữ kiện; lệch 1 so với lợi nhuận thật. "10" sai vì đó là lợi nhuận khi giá bán là 110, hoặc là nhầm lẫn với một con số tròn, trong khi giá bán thực tế là 108. Ghi nhớ: khi phần thưởng bằng lợi nhuận, chỉ cần lấy giá bán trừ giá mua, và lợi suất tương ứng là 8 chia 100 bằng 8%.
AMarket volatility and noise
BDelayed reward signals
CLimited historical training data
DBrokerage tax reporting systems
EExchange listing procedures
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng gồm ba ý: "Market volatility and noise", "Delayed reward signals" và "Limited historical training data". Dữ liệu giá có tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu rất thấp và độ biến động thay đổi theo chế độ thị trường, nên tác tử dễ học theo nhiễu và chính sách kém ổn định. Phần thưởng bị trễ vì lãi lỗ của một quyết định vào lệnh chỉ lộ ra sau nhiều bước, gây khó cho việc gán công cho đúng hành động (credit assignment). Dữ liệu lịch sử có hạn vì thị trường chỉ có một quá khứ, không mô phỏng lại vô hạn như trò chơi, trong khi học tăng cường cần rất nhiều trải nghiệm, nên dễ quá khớp. "Brokerage tax reporting systems" là thủ tục kế toán thuế, không ảnh hưởng tới quá trình tác tử học. "Exchange listing procedures" là quy trình niêm yết của doanh nghiệp, nằm ngoài bài toán huấn luyện tác tử giao dịch.
132If a trading feature represents a 10-day moving average of prices, what is its purpose in supervised learning?4 lựa chọn
ATo capture recent market trends for prediction
BTo replace the target variable in regression
CTo eliminate volatility from market data
DTo compute portfolio weights automatically
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "To capture recent market trends for prediction". Trung bình động 10 ngày (moving average) lấy trung bình giá đóng cửa 10 phiên gần nhất, làm trơn dao động ngày và cho thấy xu hướng ngắn hạn; trong học có giám sát nó là một đặc trưng đầu vào giúp mô hình nhận biết giá đang đi lên hay đi xuống. "To replace the target variable in regression" sai vì đặc trưng là đầu vào, còn biến mục tiêu như lợi suất tương lai là thứ cần dự đoán, hai vai trò không thay thế nhau. "To eliminate volatility from market data" nói quá: trung bình động làm trơn nhiễu nhưng không loại bỏ được biến động. "To compute portfolio weights automatically" là việc của bước tối ưu danh mục, không phải của một đặc trưng.
133What does the “I” in ARIMA stand for?4 lựa chọn
AIntegrated component involving differencing of the series
BInvestment factor
CIndicator variable
DInterest-rate predictor
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Integrated component involving differencing of the series". Trong ARIMA, I là Integrated, ứng với tham số d: số lần lấy sai phân (differencing) chuỗi, tức thay x_t bằng x_t trừ x_{t-1}, để loại xu hướng và biến chuỗi không dừng như giá cổ phiếu thành chuỗi dừng như thay đổi giá; sau khi mô hình hoá phần AR và MA trên chuỗi sai phân, kết quả được cộng dồn (tích phân) ngược lại để ra dự báo ở thang ban đầu. "Investment factor" là nhân tố đầu tư trong các mô hình định giá tài sản, không phải thành phần của ARIMA. "Indicator variable" là biến giả nhận giá trị 0 hoặc 1 trong hồi quy, không nằm trong tên ARIMA. "Interest-rate predictor" là biến dự báo lãi suất, có thể là một biến ngoại sinh trong mô hình khác, nhưng ARIMA thuần chỉ dùng chính quá khứ của chuỗi.
134If a neural network predicts a 7% increase for a $200 asset, what is the predicted price?4 lựa chọn
A$212
B$213
C$214
D$216
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "$214". Mạng nơ-ron dự báo giá tài sản tăng 7%, tức giá dự báo bằng giá hiện tại nhân với 1 cộng 7%. Tính từng bước: phần tăng là 200 nhân 0,07 bằng 14 đô la, cộng vào 200 được 214 đô la, cũng chính là 200 nhân 1,07. "$212" sai vì ứng với mức tăng 6%, phần tăng chỉ 12 đô la. "$213" sai vì ứng với mức tăng 6,5%, phần tăng 13 đô la, không khớp với 7%. "$216" sai vì ứng với mức tăng 8%, phần tăng 16 đô la, cao hơn dự báo. Cách nhanh nhất để kiểm tra là đổi phần trăm thành hệ số nhân rồi nhân với giá gốc; phép tính này cũng là cách quy đổi dự báo lợi suất của mô hình thành dự báo giá trong các chiến lược giao dịch dùng học máy.
AThey capture temporal market patterns
BThey eliminate transaction costs
CThey replace neural networks
DThey reduce brokerage taxes
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "They capture temporal market patterns". Lợi suất trễ (lagged returns) là lợi suất của các kỳ trước như r(t−1), r(t−2), được đưa vào làm đặc trưng để mô hình nhận ra quan hệ theo thời gian như quán tính ngắn hạn, hồi quy về trung bình hay tự tương quan, giống tinh thần của mô hình tự hồi quy AR trong chuỗi thời gian. "They eliminate transaction costs" sai vì chi phí giao dịch phát sinh khi đặt lệnh, cách chọn đặc trưng không xoá được nó. "They replace neural networks" sai vì lợi suất trễ là dữ liệu đầu vào, còn mạng nơ-ron là mô hình xử lý đầu vào đó; hai thứ bổ sung chứ không thay thế nhau. "They reduce brokerage taxes" sai vì thuế và phí môi giới do quy định và hợp đồng với công ty chứng khoán, không liên quan đến đặc trưng của mô hình.
ABuilding and training neural network models for financial prediction
BExecuting stock trades automatically on exchanges
CMonitoring brokerage commissions for portfolios
DCalculating stock market regulatory fees
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Building and training neural network models for financial prediction". TensorFlow 2 là thư viện tính toán học sâu, còn Keras là API cấp cao tích hợp sẵn trong đó (tf.keras) để định nghĩa lớp, biên dịch và huấn luyện mạng nơ-ron; trong hệ thống giao dịch, chúng đảm nhận phần mô hình dự đoán giá, lợi suất hay tín hiệu. "Executing stock trades automatically on exchanges" là việc của hệ thống thực thi lệnh kết nối tới sàn qua API môi giới, không phải thư viện học máy. "Monitoring brokerage commissions for portfolios" là chức năng kế toán và quản lý chi phí. "Calculating stock market regulatory fees" là nghiệp vụ tính phí theo quy định, không cần tới mạng nơ-ron.
AOptimizer
BMarket index
CTrading commission calculator
DPortfolio rebalancing engine
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Optimizer". Trong TensorFlow và Keras, bộ tối ưu (optimizer) như SGD, Adam, RMSprop nhận gradient của hàm mất mát theo từng trọng số, thường tính bằng GradientTape hoặc tự động trong model.fit, rồi cập nhật tham số theo quy tắc của nó, ví dụ trọng số mới bằng trọng số cũ trừ tốc độ học nhân gradient; lời gọi optimizer.apply_gradients chính là bước cập nhật. "Market index" là chỉ số thị trường như S&P 500, một chuỗi dữ liệu có thể làm đặc trưng đầu vào, không cập nhật tham số nào. "Trading commission calculator" là công cụ tính phí giao dịch, thuộc khâu mô phỏng chi phí trong kiểm thử ngược. "Portfolio rebalancing engine" điều chỉnh lại tỉ trọng tài sản trong danh mục theo định kỳ hay theo tín hiệu, là thành phần của hệ thống giao dịch chứ không phải của quá trình huấn luyện mô hình.
AConcept drift in market behavior
BModel training failure
CBehavior overload
DMarket network disconnection
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Concept drift in market behavior". Trôi khái niệm (concept drift) là khi quan hệ thống kê giữa đặc trưng và biến mục tiêu thay đổi theo thời gian, nên mô hình học từ giai đoạn 2015–2020 không còn khớp với hành vi thị trường năm 2024, khi lãi suất, mức biến động và các yếu tố dẫn dắt đã khác. Cách xử lý là theo dõi hiệu năng liên tục, huấn luyện lại định kỳ trên dữ liệu gần hơn hoặc dùng cửa sổ trượt. "Model training failure" sai vì mô hình đã huấn luyện thành công và có thể chạy tốt trên dữ liệu cũ; vấn đề nằm ở dữ liệu mới đã khác phân phối. "Behavior overload" không phải thuật ngữ trong học máy hay tài chính để mô tả hiện tượng này. "Market network disconnection" là sự cố kết nối, sẽ làm thiếu dữ liệu hoặc không đặt được lệnh, chứ không làm dự báo kém dần trên dữ liệu đầy đủ.
139What issue occurs when a trading model performs well on training data but poorly on new market data?4 lựa chọn
AOverfitting
BDiversification
CPortfolio hedging
DArbitrage trading
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "Overfitting". Quá khớp xảy ra khi mô hình giao dịch học thuộc cả nhiễu và các mẫu ngẫu nhiên của giai đoạn huấn luyện, nên backtest trong mẫu rất đẹp nhưng gặp dữ liệu thị trường mới thì lợi nhuận sụt hẳn; cách phát hiện là kiểm tra ngoài mẫu hay walk-forward, cách giảm là bớt tham số, chính quy hoá và tránh tối ưu quá nhiều lần trên cùng dữ liệu. "Diversification" là đa dạng hoá danh mục để giảm rủi ro riêng lẻ, không mô tả việc mô hình kém đi trên dữ liệu mới. "Portfolio hedging" là phòng hộ, dùng vị thế ngược chiều để giảm rủi ro, là kỹ thuật quản lý vị thế chứ không phải lỗi mô hình. "Arbitrage trading" là kinh doanh chênh lệch giá, một loại chiến lược, không phải hiện tượng mô hình chỉ tốt trên dữ liệu huấn luyện.
140What is the output of the following Python statement?
print('abcefd'.replace('cd','12'))4 lựa chọn
A
ab12efB
ab1ef2C
abcefdD
abf12Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "abcefd". Phương thức replace của chuỗi Python thay mọi lần xuất hiện của chuỗi con 'cd' bằng '12'; lần theo chuỗi 'abcefd', các ký tự là a, b, c, e, f, d, sau c là e chứ không phải d, nên chuỗi con 'cd' không xuất hiện lần nào, replace trả về nguyên chuỗi ban đầu và print in ra abcefd. "ab12ef" là kết quả nếu chuỗi gốc là 'abcdef', tức nhầm thứ tự ký tự. "ab1ef2" giả định c và d được thay riêng lẻ ở hai vị trí khác nhau, trong khi replace chỉ khớp nguyên cụm liền nhau. "abf12" vừa làm mất ký tự e vừa đặt '12' ở cuối, không ứng với cách replace hoạt động.
ATo model and forecast future market behavior based on historical patterns
BTo compress historical price datasets
CTo generate synthetic trading portfolios
DTo visualize financial correlations
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "To model and forecast future market behavior based on historical patterns". Phân tích chuỗi thời gian (time-series analysis) khai thác thứ tự thời gian của dữ liệu giá, lợi suất, khối lượng để nhận diện xu hướng, mùa vụ, tự tương quan, rồi dựng mô hình như ARIMA hay LSTM dự báo giá trị tương lai; dự báo đó là nền cho tín hiệu giao dịch. "To compress historical price datasets" sai vì nén dữ liệu là bài toán lưu trữ, không phải mục đích của phân tích chuỗi thời gian. "To generate synthetic trading portfolios" sai vì việc lập danh mục thuộc bài toán tối ưu danh mục; mô phỏng dữ liệu tổng hợp có thể dùng chuỗi thời gian nhưng không phải mục đích chính. "To visualize financial correlations" chỉ là một bước hỗ trợ: vẽ biểu đồ hay ma trận tương quan giúp khám phá dữ liệu, nhưng giá trị cốt lõi của phân tích chuỗi thời gian là mô hình hoá và dự báo.
142A stock price increases from $100 to $110 during the lookback period. What is the momentum return?4 lựa chọn
A8%
B9%
C10%
D12%
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "10%". Lợi suất động lượng (momentum return) trong một giai đoạn nhìn lại (lookback period) là phần trăm thay đổi giá từ đầu đến cuối giai đoạn, tính bằng giá cuối trừ giá đầu rồi chia cho giá đầu. Ở đây là 110 trừ 100 bằng 10, chia 100 được 0,10, tức 10%; chiến lược động lượng dùng con số này để xếp hạng tài sản, mua mã tăng mạnh và tránh hoặc bán mã giảm mạnh. "8%" sai vì không khớp với phép tính nào từ dữ kiện, thấp hơn mức tăng thật. "9%" sai vì gần với lợi suất logarit ln(1,1) khoảng 9,5%, nhưng câu hỏi dùng lợi suất đơn theo giá. "12%" sai vì cao hơn mức tăng thực tế; muốn đạt 12% thì giá cuối phải là 112.
A$124
B$125
C$127.2
D$130
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "$127.2". Giá dự đoán bằng giá hiện tại nhân với một cộng tỉ lệ tăng: mức tăng là 120 × 6% = 120 × 0,06 = 7,2 USD, nên giá mới là 120 + 7,2 = 127,2 USD, cũng chính là 120 × 1,06. "$124" ứng với mức tăng 4 USD, tức chỉ khoảng 3,33%, có lẽ do cộng nhầm một con số tròn thay vì tính phần trăm. "$125" ứng với mức tăng 5 USD, khoảng 4,17%, không khớp với 6%. "$130" ứng với mức tăng 10 USD, khoảng 8,33%, vượt xa 6% đã cho. Câu này nhắc lại cách đổi lợi suất dự báo của mô hình thành mức giá mục tiêu: giá mục tiêu bằng giá hiện tại nhân (1 + lợi suất dự báo), một bước thường dùng khi đặt mức chốt lời từ dự báo.
144A TensorFlow model predicts that a stock priced at $200 will decrease by 4%. What is the predicted value?4 lựa chọn
A$190
B$192
C$194
D$196
Lời giải
Mở trang câu hỏi này →Đáp án đúng: "$192". Giảm 4% trên giá 200 đô la tức mất 200 × 0,04 = 8 đô la, nên giá dự đoán là 200 − 8 = 192 đô la, hay tính gọn 200 × 0,96 = 192. "$190" ứng với mức giảm 5%, lớn hơn dự báo. "$194" ứng với mức giảm 3%. "$196" ứng với mức giảm 2%, hoặc là kết quả khi nhầm lấy 4 đô la thay vì 4% của 200. Chỉ có phép nhân với 0,96 cho đúng giá trị mô hình TensorFlow dự đoán. Trong thực tế mô hình thường xuất ra lợi suất dự báo, ở đây là −4%, và hệ thống giao dịch phải đổi lợi suất đó thành mức giá bằng cách nhân giá hiện tại với một cộng lợi suất.