What does the “I” in ARIMA stand for?

Đáp án đúng: "Integrated component involving differencing of the series". Trong ARIMA, I là Integrated, ứng với tham số d: số lần lấy sai phân (differencing) chuỗi, tức thay x_t bằng x_t trừ x_{t-1}, để loại xu hướng và biến chuỗi không dừng như giá cổ phiếu thành chuỗi dừng như thay đổi giá; sau khi mô hình hoá phần AR và MA trên chuỗi sai phân, kết quả được cộng dồn (tích phân) ngược lại để ra dự báo ở thang ban đầu. "Investment factor" là nhân tố đầu tư trong các mô hình định giá tài sản, không phải thành phần của ARIMA. "Indicator variable" là biến giả nhận giá trị 0 hoặc 1 trong hồi quy, không nằm trong tên ARIMA. "Interest-rate predictor" là biến dự báo lãi suất, có thể là một biến ngoại sinh trong mô hình khác, nhưng ARIMA thuần chỉ dùng chính quá khứ của chuỗi.