What parameters should be considered for an ARIMA?

Đáp án đúng: "d, p, and q". Mô hình ARIMA(p, d, q) (AutoRegressive Integrated Moving Average, tự hồi quy tích hợp trung bình trượt) được xác định bởi ba tham số: p là bậc tự hồi quy, tức số độ trễ của chính chuỗi được đưa vào; d là bậc sai phân cần lấy để chuỗi trở nên dừng; q là bậc trung bình trượt, tức số độ trễ của sai số. Chọn mô hình ARIMA thực chất là chọn bộ ba này, thường dựa vào kiểm định tính dừng, đồ thị ACF/PACF và tiêu chí AIC/BIC. "the data" là đầu vào dùng để ước lượng chứ không phải tham số của mô hình. "the form of ARIMA" do chính p, d, q quyết định nên không phải một tham số riêng. "the best model" là kết quả sau khi chọn tham số, không phải thứ cần khai báo. "the estimation method", ví dụ hợp lý cực đại, là cách ước lượng hệ số chứ không thuộc cấu hình bậc của mô hình. Vì các mục ấy không phải tham số nên "All of the above" cũng sai.