AIE301mChưa đo Cập nhật 22 giờ trước

AIE301m - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giao dịch

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giao dịch (AIE301m) là môn 3 tín chỉ bậc cử nhân của Đại học FPT, học sau PFP191 và AIL303m. Thị trường tài chính sinh ra một dòng dữ liệu giá và lệnh khớp liên tục, và câu hỏi của người giao dịch định lượng là trong dòng dữ liệu đó có quy luật nào đủ ổn định để biến thành lệnh mua bán còn lời sau khi trừ phí hay không. Một ý tưởng giao dịch cần qua kiểm thử ngược trên dữ liệu quá khứ trước khi đặt tiền thật, và chính bước này dễ đánh lừa người làm: một mô hình khớp quá sát lịch sử thường thua lỗ khi gặp dữ liệu mới. Ở một hướng khác, học tăng cường coi giao dịch là một chuỗi quyết định: tác nhân quan sát trạng thái thị trường, chọn mua, bán hay đứng ngoài, nhận phần thưởng là lãi hoặc lỗ, rồi tự cải thiện chính sách qua thử sai thay vì cần nhãn đúng cho từng ngày. Các chiến lược kinh điển vẫn là điểm xuất phát. Giao dịch theo đà đặt cược rằng xu hướng đang có sẽ còn tiếp diễn, và số mũ Hurst giúp phân biệt chuỗi có xu hướng với chuỗi hay quay về trung bình. Giao dịch cặp chọn hai tài sản vốn đi cùng nhau, chờ khoảng chênh giữa chúng giãn bất thường rồi đặt cược nó sẽ thu hẹp. Về mô hình hoá, hồi quy trên đặc trưng giá được đặt cạnh ARIMA, mô hình dựa vào chính quá khứ của chuỗi thời gian, rồi tới mạng nơ-ron viết trên TensorFlow, nơi chuyện khái quát hoá và quá khớp trở lại ở dạng mới. Về hạ tầng, BigQuery ML huấn luyện mô hình ngay trên kho dữ liệu bằng truy vấn SQL, còn sổ tay Jupyter trên máy ảo đám mây dùng để thử nghiệm nhanh. Tối ưu danh mục phân bổ vốn giữa nhiều tài sản, và AutoML tự dò kiến trúc cùng siêu tham số. Các khái niệm cần nắm chắc gồm quá khớp, ARIMA, kiểm thử ngược, giao dịch cặp, tensor, actor-critic, Q-learning và quá trình quyết định Markov. Học xong, người học biết đưa một chuỗi giá thô thành đặc trưng và nhãn để huấn luyện mô hình, đọc một bản kết quả kiểm thử ngược với thái độ hoài nghi, và nhận ra khi nào đường lãi đẹp chỉ là dấu vết của dữ liệu tương lai lọt vào hay tham số bị dò quá tay.

148Câu hỏi
3Bộ đề
10Chủ đề

Câu hỏi của môn

104/148 câuCòn 44
AFalse
BTrue
Lời giải
Đáp án đúng: "True". Lớp Dataset của tf.data không chỉ để nạp (ingest) dữ liệu vào bộ nhớ; giá trị thật của nó là dựng cả đường ống biến đổi: map để tiền xử lý từng mẫu, có thể chạy song song, filter để lọc, shuffle để xáo trộn, batch để chia lô, window để tạo cửa sổ trượt cho chuỗi thời gian giá, cache để giữ dữ liệu đã xử lý và prefetch để chuẩn bị lô kế tiếp trong lúc mô hình đang huấn luyện. Các bước này nối chuỗi với nhau và đưa thẳng vào model.fit, giúp xử lý được cả dữ liệu lớn hơn bộ nhớ mà vẫn giữ GPU bận rộn. "False" không đúng vì nó coi Dataset chỉ là công cụ đọc dữ liệu, bỏ qua toàn bộ khả năng biến đổi, tối ưu hiệu năng và ghép đường ống vốn là lý do chính để dùng tf.data thay cho việc nạp mảng NumPy thủ công.
Mở trang câu hỏi này →
AFalse
BTrue
Lời giải
Đáp án đúng: "True". Lựa chọn đặc trưng (feature selection) là chọn những biến đầu vào thực sự mang thông tin cho mục tiêu dự báo và bỏ những biến nhiễu hay trùng lặp. Trong thực hành, nhất là với dữ liệu tài chính tín hiệu yếu, nhiễu cao, chất lượng đặc trưng quyết định phần lớn hiệu năng: đổi từ hồi quy logistic sang rừng ngẫu nhiên thường chỉ cải thiện chút ít, trong khi thêm một đặc trưng có thông tin thật hoặc bỏ đặc trưng gây rò rỉ dữ liệu có thể thay đổi kết quả hẳn. Đặc trưng tốt còn giảm quá khớp và giúp mô hình đơn giản, dễ giải thích. Nguyên tắc dữ liệu vào kém thì kết quả ra kém cũng nói lên điều này. "False" sai vì dù không có quy luật tuyệt đối cho mọi bài toán, kinh nghiệm chung của học máy ứng dụng là đặc trưng quan trọng hơn mô hình.
Mở trang câu hỏi này →
ATechnical analysts
BStatistical arbitrage traders
CStrategists
DQuantitative trading groups
Lời giải
Đáp án đúng: "Technical analysts". Quy tắc giao dịch nội sinh (endogenous) được suy ra từ chính dữ liệu của thị trường đang giao dịch, chủ yếu là giá và khối lượng, ví dụ đường trung bình động cắt nhau, RSI hay mức hỗ trợ kháng cự, và đó đúng là công cụ đặc trưng của nhà phân tích kỹ thuật; ngược lại, quy tắc ngoại sinh dựa vào dữ liệu bên ngoài như cơ bản doanh nghiệp hay vĩ mô. "Quantitative trading groups" là lựa chọn dễ gây tranh cãi vì nhóm định lượng cũng xây quy tắc từ giá, nhưng họ dùng cả quy tắc nội sinh lẫn ngoại sinh nên không phải nguồn đặc trưng của riêng quy tắc nội sinh. "Statistical arbitrage traders" tập trung vào quan hệ thống kê giữa nhiều tài sản và thường kết hợp cả dữ liệu ngoài, không gắn riêng với quy tắc nội sinh. "Strategists" là chiến lược gia thường dựa trên phân tích vĩ mô và cơ bản, tức thông tin ngoại sinh.
Mở trang câu hỏi này →
AStatistical arbitrage
BExecution strategies
CMachine learning models
DLong-term asset holding
Lời giải
Đáp án đúng: "Execution strategies". Bên bán (sell-side) như ngân hàng đầu tư và công ty môi giới phục vụ khách hàng bằng cách khớp lệnh cho họ, nên chiến lược chủ đạo là chiến lược thực thi (execution strategies) như VWAP, TWAP hay giảm tác động thị trường khi chia nhỏ lệnh lớn. "Statistical arbitrage" là chiến lược tìm lợi nhuận từ sai lệch giá tạm thời, đặc trưng của bên mua (buy-side) như quỹ phòng hộ. "Machine learning models" là công cụ mà cả hai bên đều dùng, không phải một chiến lược riêng của bên bán. "Long-term asset holding" là cách đầu tư của quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ thuộc bên mua.
Mở trang câu hỏi này →
ALinear regression
BK-means clustering
CMatrix factorization
DTime series
Lời giải
Đáp án đúng gồm hai ý: "Linear regression" và "Time series". Dự báo (forecasting) là dự đoán một giá trị số trong tương lai, nên trong BigQuery ML có hai nhóm mô hình phục vụ việc này. "Linear regression" (model_type LINEAR_REG) dự đoán một giá trị liên tục từ các đặc trưng, như dự báo giá đóng cửa của cổ phiếu từ các giá trước đó. "Time series" là mô hình ARIMA_PLUS, tự xử lý xu hướng, mùa vụ, ngày lễ và cho ra dự báo nhiều bước bằng ML.FORECAST. "K-means clustering" là học không giám sát, gom các điểm dữ liệu thành cụm như phân nhóm khách hàng hay nhóm cổ phiếu có hành vi giống nhau, không cho ra một giá trị dự báo cho tương lai. "Matrix factorization" là mô hình gợi ý (recommendation), phân rã ma trận người dùng và sản phẩm để đề xuất sản phẩm, không phải mô hình dự báo theo thời gian.
Mở trang câu hỏi này →
AReLU (Rectified Linear Unit)
BSigmoid
CTanh (Hyperbolic Tangent)
DSoftmax
Lời giải
Đáp án đúng: "Tanh (Hyperbolic Tangent)". Ở lớp hồi quy của RNN, trạng thái ẩn được tính lặp qua từng bước thời gian, nên hàm kích hoạt cần chặn giá trị trong khoảng từ −1 đến 1 và đối xứng quanh 0 để trạng thái không phình to sau nhiều bước; tanh đáp ứng điều đó, và các lớp SimpleRNN, LSTM, GRU trong Keras đều để kích hoạt mặc định là tanh. "ReLU (Rectified Linear Unit)" phổ biến ở lớp ẩn của mạng truyền thẳng và CNN, nhưng không bị chặn trên nên khi lặp trong vòng hồi quy dễ làm giá trị bùng nổ. "Sigmoid" có mặt trong RNN nhưng ở vai trò cổng (gate) của LSTM, GRU, cho ra hệ số từ 0 đến 1 để quyết định giữ hay quên thông tin, không phải kích hoạt chính của trạng thái ẩn. "Softmax" dùng ở lớp đầu ra để biến điểm số thành phân phối xác suất trên nhiều lớp, không dùng bên trong lớp hồi quy.
Mở trang câu hỏi này →
ATo randomly disable neurons during training
BTo reduce the model's capacity
CTo regularize the network and prevent overfitting
DAll of the above
Lời giải
Đáp án đúng: "All of the above". Dropout là kỹ thuật chính quy hoá: trong mỗi bước huấn luyện, mỗi nơ-ron bị đặt đầu ra bằng 0 với xác suất p, khi suy luận thì dùng toàn mạng với trọng số đã được bù tỉ lệ. Mục đích chính là "To regularize the network and prevent overfitting", buộc mạng không dựa dẫm vào vài nơ-ron cụ thể mà học các đặc trưng bền vững. "To randomly disable neurons during training" đúng vì đó chính là cơ chế hoạt động của dropout. "To reduce the model's capacity" cũng đúng vì mỗi bước chỉ một mạng con được huấn luyện, làm giảm dung lượng hiệu dụng, và đó là hệ quả dẫn tới chống quá khớp. Ba ý lần lượt là cơ chế, hệ quả và mục đích của cùng một kỹ thuật, nên chọn riêng lẻ một ý là chưa đủ, phương án tổng hợp mới mô tả trọn dropout.
Mở trang câu hỏi này →
A1
B3
C5
D7
Lời giải
Đáp án đúng: "3". Phát triển một chiến lược học tăng cường sâu được chia thành ba giai đoạn: phát triển (xây môi trường giao dịch, định nghĩa trạng thái, hành động, phần thưởng và huấn luyện agent), kiểm thử (đánh giá agent trên dữ liệu chưa thấy, backtest) và tối ưu (tinh chỉnh siêu tham số, phần thưởng, kiến trúc mạng). Cần nói thẳng rằng số bước phụ thuộc cách chia của từng tài liệu và không có con số chuẩn chung, nhưng ba giai đoạn phát triển, kiểm thử, tối ưu là cách chia gọn nhất bao trọn quy trình. "1" quá ít vì gộp mất khâu kiểm thử bắt buộc. "5" và "7" là cách tách nhỏ hơn các bước bên trong ba giai đoạn ấy, không phải cách chia được chọn ở đây.
Mở trang câu hỏi này →
ACover market costs and Capture level of profit
BCover market costs and Brokerage commissions
CBrokerage commissions and Capture level of profit
DCapture level of profit and Meets required return on trading capital
Lời giải
Đáp án đúng: "Cover market costs and Capture level of profit". Mức thoát lệnh chốt lời (profit exit level) là ngưỡng giá mà tại đó hệ thống đóng vị thế có lãi, và nó phải thoả hai yêu cầu: đủ xa để bù được chi phí thị trường như chênh lệch mua bán, trượt giá, phí, và đủ để thu được mức lợi nhuận mục tiêu mà chiến lược đặt ra. "Cover market costs and Brokerage commissions" thiếu hẳn yếu tố lợi nhuận, và hoa hồng môi giới vốn đã nằm trong chi phí thị trường nên nêu lại là trùng. "Brokerage commissions and Capture level of profit" chỉ tính một loại phí, bỏ qua chênh lệch giá và trượt giá, nên mức thoát có thể chưa đủ bù chi phí thật. "Capture level of profit and Meets required return on trading capital" bỏ mất yêu cầu bù chi phí; lợi suất yêu cầu trên vốn là mục tiêu ở cấp chiến lược hay danh mục, không phải nội dung của một mức thoát lệnh riêng lẻ.
Mở trang câu hỏi này →
ABigQuery Machine Learning
BTensorflow
CPerception APIs
DCloud Vision
Lời giải
Đáp án đúng: "BigQuery Machine Learning". BigQuery ML cho phép tạo, huấn luyện, đánh giá và dự đoán bằng mô hình học máy ngay trong kho dữ liệu BigQuery bằng câu lệnh giống SQL như CREATE MODEL, ML.EVALUATE và ML.PREDICT, nên người phân tích dữ liệu không cần viết Python hay chuyển dữ liệu ra ngoài. "Tensorflow" là thư viện học máy lập trình bằng Python hay C++, xây mô hình bằng mã chứ không bằng cú pháp SQL. "Perception APIs" là nhóm API dựng sẵn của Google Cloud cho thị giác, ngôn ngữ, giọng nói, gọi để lấy kết quả từ mô hình Google đã huấn luyện chứ không để tự xây mô hình bằng SQL. "Cloud Vision" là một API cụ thể trong nhóm đó, nhận diện nhãn, chữ, khuôn mặt trong ảnh, cũng không phải công cụ dựng mô hình bằng truy vấn.
Mở trang câu hỏi này →
AWeighting state prime
BValue iteration complexity
CModify policy iteration complexity
DAll of the above
Lời giải
Đáp án đúng: "All of the above". Lặp chính sách (policy iteration) xen kẽ hai bước: đánh giá chính sách, tính giá trị của từng trạng thái bằng phương trình Bellman, rồi cải thiện chính sách bằng cách chọn hành động tốt nhất theo giá trị vừa tính, lặp tới khi chính sách không đổi. "Weighting state prime" thuộc khái niệm này vì mỗi bước đánh giá đều lấy giá trị của trạng thái kế tiếp s' nhân với xác suất chuyển và hệ số chiết khấu. "Value iteration complexity" thường được đặt cạnh khi phân tích, vì lặp giá trị là cách tiếp cận song song và hai phương pháp được so sánh về độ phức tạp mỗi vòng cùng số vòng hội tụ. "Modify policy iteration complexity" ứng với lặp chính sách cải biên (modified policy iteration), chỉ đánh giá chính sách vài bước thay vì giải trọn để giảm chi phí. Mỗi ý chỉ là một khía cạnh nên phương án tổng hợp là đầy đủ nhất.
Mở trang câu hỏi này →
AReLU (Rectified Linear Unit)
BSigmoid
CTanh
DSoftmax
Lời giải
Đáp án đúng: "ReLU (Rectified Linear Unit)". ReLU tính max(0, x), đạo hàm bằng 1 với đầu vào dương nên gradient không bị co nhỏ dần khi lan truyền ngược qua nhiều lớp, lại rẻ để tính, vì vậy là mặc định cho lớp ẩn của mạng sâu. "Sigmoid" nén đầu ra vào 0 tới 1 và bão hoà ở hai đầu, gây triệt tiêu gradient (vanishing gradient) khi mạng sâu, nay chủ yếu dùng ở lớp ra nhị phân hoặc trong cổng LSTM. "Tanh" đối xứng quanh 0 tốt hơn sigmoid nhưng vẫn bão hoà, thường thấy trong RNN hơn là mạng sâu truyền thẳng. "Softmax" chuyển điểm số thành phân phối xác suất, dành cho lớp ra phân loại nhiều lớp chứ không cho lớp ẩn.
Mở trang câu hỏi này →
ATrading strategy
BBacktesting system
CExecution system
DRisk management system
EAll of the above
Lời giải
Đáp án đúng: "All of the above". Để xây dựng và kiểm tra một hệ thống giao dịch cần đủ bốn khối, mỗi khối giải một việc khác nhau. "Trading strategy" là quy tắc vào lệnh, ra lệnh dựa trên một lợi thế như theo đà hay hồi quy về trung bình. "Backtesting system" chạy chiến lược trên dữ liệu lịch sử, mô phỏng chi phí và trượt giá, đo lợi suất, tỉ số Sharpe, mức sụt giảm để đánh giá trước khi dùng tiền thật. "Execution system" chuyển tín hiệu thành lệnh gửi tới nhà môi giới hoặc sàn, quản lý trạng thái lệnh và giảm chi phí thực thi. "Risk management system" giới hạn khối lượng vị thế, đòn bẩy, mức lỗ tối đa để hệ thống không bị một chuỗi thua lỗ xoá sổ. Thiếu một khối thì hệ thống hoặc không kiểm chứng được, hoặc không giao dịch được, hoặc không an toàn, nên đáp án tổng hợp là đúng.
Mở trang câu hỏi này →
ASigmoid
BReLU (Rectified Linear Unit)
CTanh
DSoftmax
Lời giải
Đáp án đúng: "Sigmoid". Phân loại nhị phân cần đầu ra là xác suất thuộc lớp dương; hàm sigmoid nén mọi số thực về khoảng 0 đến 1, nên một nơ-ron đầu ra sigmoid kết hợp hàm mất mát binary cross-entropy là cấu hình chuẩn, và lấy ngưỡng 0,5 để ra nhãn. "ReLU (Rectified Linear Unit)" cho giá trị từ 0 tới vô cùng, không phải xác suất, nên dùng ở lớp ẩn chứ không ở đầu ra phân loại. "Tanh" cho giá trị từ −1 đến 1, cũng không diễn giải trực tiếp thành xác suất, thường dùng ở lớp ẩn hoặc lớp hồi quy. "Softmax" dùng cho phân loại nhiều lớp, chia xác suất trên nhiều nơ-ron đầu ra có tổng bằng 1; với hai lớp nó tương đương sigmoid nhưng cần hai nơ-ron, nên lựa chọn thông dụng cho bài nhị phân vẫn là một nơ-ron sigmoid.
Mở trang câu hỏi này →
AIntermediate transformations of financial features during learning
BHistorical stock market datasets
CPortfolio optimization constraints
DTrading execution strategies
Lời giải
Đáp án đúng: "Intermediate transformations of financial features during learning". Tầng ẩn (hidden layer) nằm giữa tầng đầu vào và tầng đầu ra, mỗi nơ-ron tính tổng có trọng số của đầu vào rồi qua hàm kích hoạt phi tuyến, nên tầng ẩn biến đổi các đặc trưng tài chính thô như lợi suất trễ, chỉ báo kỹ thuật thành biểu diễn trung gian mà mạng tự học được trong huấn luyện, trước khi tầng đầu ra đưa ra dự báo. "Historical stock market datasets" là dữ liệu đầu vào dùng để huấn luyện, không phải một thành phần bên trong mạng. "Portfolio optimization constraints" là ràng buộc của bài toán tối ưu danh mục như hạn mức tỉ trọng, nằm ngoài kiến trúc mạng. "Trading execution strategies" là cách đặt lệnh và khớp lệnh trên thị trường, một tầng xử lý sau khi đã có tín hiệu, không phải tầng ẩn.
Mở trang câu hỏi này →
A8
B9
C10
D12
Lời giải
Đáp án đúng: "10". Chênh lệch giá (spread) trong giao dịch cặp (pairs trading) được định nghĩa là A − B, nên chỉ cần lấy giá cổ phiếu A trừ giá cổ phiếu B: 120 − 110 = 10 đô la. Nhà giao dịch theo dõi spread này, khi nó lệch xa mức trung bình lịch sử thì bán bên đắt, mua bên rẻ và chờ spread quay về. "8" thiếu 2 đô la so với phép trừ đúng. "9" lệch 1 đô la, có thể do tính nhầm. "12" lớn hơn hiệu thực tế 2 đô la và không ứng với phép tính nào trên hai mức giá đã cho.
Mở trang câu hỏi này →
ATraining machine learning models for financial prediction
BExecuting trades directly on stock exchanges
CCalculating brokerage fees automatically
DReplacing financial market regulators
Lời giải
Đáp án đúng: "Training machine learning models for financial prediction". Trong hệ thống giao dịch định lượng, TensorFlow là thư viện học máy dùng để xây và huấn luyện mô hình như mạng nơ-ron sâu, LSTM hay Q-network trên dữ liệu giá, khối lượng, chỉ báo kỹ thuật, nhằm dự báo lợi suất, xu hướng hoặc đưa ra tín hiệu mua bán; tín hiệu đó sau đó mới được chuyển cho khối thực thi. "Executing trades directly on stock exchanges" sai vì việc đặt lệnh do hệ thống thực thi qua API của nhà môi giới hoặc sàn đảm nhiệm, TensorFlow không có chức năng kết nối sàn. "Calculating brokerage fees automatically" sai vì phí môi giới được tính theo biểu phí của nhà môi giới, là phép tính kế toán đơn giản, không cần tới thư viện học máy. "Replacing financial market regulators" sai vì cơ quan quản lý thị trường là tổ chức pháp lý, không phần mềm nào thay thế được vai trò giám sát và ban hành quy định.
Mở trang câu hỏi này →
AIt stabilizes gradient updates and improves training convergence
BIt increases trading frequency
CIt eliminates portfolio risk
DIt guarantees accurate financial forecasts
Lời giải
Đáp án đúng: "It stabilizes gradient updates and improves training convergence". Đặc trưng tài chính có thang đo rất khác nhau, như giá hàng trăm đô la, khối lượng hàng triệu cổ phiếu và lợi suất cỡ phần trăm. Nếu không chuẩn hoá, đặc trưng lớn chi phối tổng có trọng số, gradient theo các hướng chênh nhau nhiều nên bước cập nhật dao động, dễ bão hoà hàm kích hoạt và hội tụ chậm. Đưa các đặc trưng về cùng thang, ví dụ z-score, giúp gradient cân đối và huấn luyện ổn định hơn. "It increases trading frequency" sai vì tần suất giao dịch do quy tắc chiến lược quyết định, không do bước tiền xử lý. "It eliminates portfolio risk" sai vì rủi ro thị trường vẫn còn nguyên dù dữ liệu được chuẩn hoá thế nào. "It guarantees accurate financial forecasts" sai vì chuẩn hoá chỉ giúp mô hình học tốt hơn, không bảo đảm dự báo chính xác trên thị trường nhiễu và thay đổi.
Mở trang câu hỏi này →
APredicting future spread movements using historical financial data
BAutomatically replacing the stock exchange infrastructure
CCalculating brokerage tax reports
DDetermining market trading holidays
Lời giải
Đáp án đúng: "Predicting future spread movements using historical financial data". Giao dịch cặp (pair trading) mua một tài sản và bán khống tài sản có quan hệ chặt với nó, kiếm lời khi chênh lệch giá (spread) giữa hai bên quay về mức cân bằng; học máy được dùng để chọn cặp, ước lượng tỉ lệ phòng hộ và dự báo spread sẽ mở rộng hay thu hẹp dựa trên dữ liệu lịch sử, từ đó quyết định thời điểm vào và ra lệnh. "Automatically replacing the stock exchange infrastructure" sai vì hệ thống giao dịch cặp chỉ là người tham gia thị trường, chạy trên hạ tầng sàn có sẵn. "Calculating brokerage tax reports" là việc kế toán, hành chính, không liên quan đến tín hiệu giao dịch. "Determining market trading holidays" là lịch do sàn công bố, chỉ cần tra cứu chứ không cần mô hình học máy dự đoán.
Mở trang câu hỏi này →
AFuture asset return
BBrokerage account balance
CMarket opening hours
DTrading exchange identifier
Lời giải
Đáp án đúng: "Future asset return". Mô hình dự đoán trong giao dịch định lượng nhằm hỗ trợ quyết định mua bán, nên biến mục tiêu (target variable) thường là lợi suất tương lai của tài sản, ví dụ lợi suất ngày mai hay năm ngày tới, hoặc chiều tăng giảm của nó; đặc trưng đầu vào là giá, khối lượng, chỉ báo kỹ thuật quá khứ. "Brokerage account balance" là số dư tài khoản của nhà đầu tư, kết quả của giao dịch chứ không phải thứ thị trường tạo ra để dự đoán. "Market opening hours" là giờ giao dịch cố định do sàn quy định, không cần mô hình dự đoán. "Trading exchange identifier" chỉ là mã định danh sàn, một thuộc tính phân loại, không mang thông tin về biến động giá.
Mở trang câu hỏi này →