Which characteristics describe ARIMA models in financial forecasting?

Đáp án đúng gồm ba ý: "Use autoregressive terms based on past values", "Include differencing to remove trends" và "Model error terms with moving averages". ARIMA(p, d, q) ghép ba phần đúng như tên gọi: AR (autoregressive) dùng p giá trị trễ của chuỗi để dự báo, I (integrated) lấy sai phân d lần để khử xu hướng cho chuỗi dừng, và MA (moving average) mô hình hoá sai số hiện tại qua q sai số quá khứ. "Optimize portfolio allocation weights" là bài toán tối ưu danh mục như mô hình Markowitz, ARIMA chỉ dự báo một chuỗi đơn và không phân bổ vốn. "Detect arbitrage trading opportunities" là mục tiêu của các chiến lược chênh lệch giá; ARIMA có thể là công cụ hỗ trợ nhưng việc phát hiện kinh doanh chênh lệch không phải đặc điểm của mô hình.