A time series, yt for t=1,2,3,...,, is a stationary time series if the following three conditions are met, except:

Đáp án đúng: "The covariance of y t and y t +h not depends only on the value of h=0,1, 2, . . .for all t .". Một chuỗi thời gian dừng (stationary) theo nghĩa yếu phải thoả ba điều kiện: kỳ vọng không đổi theo thời gian, phương sai hữu hạn, và hiệp phương sai giữa hai thời điểm chỉ phụ thuộc vào độ trễ h chứ không phụ thuộc vào vị trí t. Phát biểu được chọn phủ định điều kiện thứ ba: nếu hiệp phương sai còn phụ thuộc vào t thì cấu trúc tương quan thay đổi theo thời gian và chuỗi không dừng, nên đây là ngoại lệ câu hỏi tìm. Đây là câu EXCEPT nên những điều kiện thật không được chọn: "The expected value (mean) of yt is a constant for all values of t." là điều kiện trung bình không đổi, một chuỗi có xu hướng tăng dần sẽ vi phạm nó; "The variance of yt is finite" là điều kiện phương sai hữu hạn, và khi xét hiệp phương sai tại h bằng 0 thì phương sai còn phải không đổi theo t; "The covariance of y t and y t +h depends only on the value of h=0,1, 2, . . .for all t ." là điều kiện hiệp phương sai chỉ phụ thuộc độ trễ.