MAS202 - Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc

Khối nằm giữa chặng quy tắc xác suất và chặng các mô hình liên tục, và là chỗ bộ công cụ xác suất lần đầu trả lời một câu hỏi tiền bạc cụ thể. Trục của khối là hiệp phương sai của một phân phối xác suất cùng ứng dụng của nó trong tài chính: khi hai khoản đem đầu tư được xét cùng lúc thay vì tách rời, mức sinh lợi kỳ vọng của cả gói cộng lại theo tỉ trọng từng khoản, còn mức dao động thì không cộng theo cách ấy, vì nó còn phụ thuộc vào việc hai khoản cùng lên xuống hay lệch pha nhau. Hiệp phương sai chính là đại lượng đo phần phụ thuộc đó, và nó giải thích vì sao chia vốn cho nhiều khoản cho ra một hồ sơ rủi ro khác hẳn dồn vốn vào một khoản.